如何用低倍槓桿在2年半內取得3000%報酬?比特幣抄底逃頂策略

Dip & Top 指標,幫你找出長週期的比特幣熊牛轉換關鍵

Benson BTC D&T Index 是一個能夠指示出比特幣牛市頂部與熊市底部的指標,這個指標最大的特色,就是完全不仰賴任何技術分析,只利用市場博弈論去計算可能的頂部與底部。優點是可以實施左側抄底逃頂,不像技術分析指標有滯後性,但缺點就是,由於長週期的頂部跟底部都會持續一段時間,當買賣信號出現時,往往會出現過早買或是過早賣的問題。

為了解決這個問題,我特地為 D&T 指標做了個低倍槓桿金字塔建倉的策略,這個策略有四個重點:

  1. 出現買入信號時做多,出現賣出信號時做空
  2. 承 1,如果出現買入信號時持有空單,那會平空之後再反手做多;如果出現賣出信號時持有多單,那會平多之後再反手做空
  3. 每次開倉以 5% 本金做保證金開 2 倍槓桿,最多可持有 20 個倉位,最大槓桿比例是全倉 2 倍槓桿。舉例:假設某個熊市週期出現了 12 次底部買入信號,那就會開 12 次倉,每次都是 5% 本金用 2 倍槓桿做多比特幣,12 次買完等於全倉 1.2 倍槓桿做多(5%*2*12 = 120%)
  4. 本金虧完就出場,不預設止損

以 1 萬美金起步,從 2018 /1/1–2020/6/5 回測的結果如下所示:

翻譯蒟蒻:

  1. 已實現盈利+未平倉盈利 = 29.5 萬美金,接近 3000% 報酬率
  2. 總共做了 109 次交易,其中 96 次賺錢,13 次賠錢
  3. 若按照此策略交易,之後2020/3/12 慘案後會瘋狂抄底 17 張多單,開倉均價 4800–6800 ,而且會拿到現在
3/12 之後的交易紀錄,做空平倉後一路抄底

我把策略分享在這裡,大家可以自己玩玩,如果槓桿開太高,中途可能就把本金虧完了,大家請斟酌微調參數。

註:TradingView 上的指標(indicator)跟策略(strategy)是不同東西,指標是輔助交易的工具,策略是根據特定邏輯去模擬交易結果。

可調整參數:

  1. 回測開始日期

2. 策略參數

由上到下分別是本金、幣別、開倉大小、分批開單數、交易手續費

其他參數影響本策略不大,可以略過。

做個範例,下圖就是不分批建倉也不帶槓桿,從 2019/1/1 回測的結果,總報酬率也有 900% 以上,如果加上未平倉損益,那就是 1900%(1萬本金 →19.45萬本金)。

常見問題

Q1: 為什麼指標會有頂部與底部不夠精確的問題?

A1: 必須給予指標適當的空間指示長週期的買賣點,如果指標設定得太過嚴格,在某些時候會出現底部不抄底、頂部不逃頂的問題,導致錯過很多好的開倉機會。舉例來說,我也可以把 2020/3/12 慘案這種超級大跌才算作是底部的標準,但 2019/11–2019/12 、2019/10/24 的階段性底部就不會標示出來。

Q2: 策略可以弄成自動開單嗎?

A2: 這個策略有極大的扛單風險,心臟不夠大顆的人可能隨時會自己關倉離場(譬如19年中從 8000 一路開空到 13800,相信多數人是扛不住的),而且幣圈最妙的地方就是,通常最認真提供免費的工具跟教學的人,也是被罵詐騙罵最慘的。個人還是覺得開單請自負盈虧,為了不耽誤大家賺錢,就不做這種自動開單這種東西了,不然又要被靠北啦~

Q3: 指標在未來的有效性如何?可以一直保持準度嗎?

A3: 只要 BitMEX 跟 OKEX 在合約市場保持一定的市佔率,以及 CME 仍然是機構參與比特幣價格的首選交易所,那指標的準確性就沒什麼問題,如果合約交易所的市佔率有大幅度更動,那我會考慮更新指標的參數。

Q4: 看起來好神啊~我要發大財了嗎?

A4: 過去績效不代表未來報酬,這個策略只是很粗淺地讓大家知道如何利用指標指示的買賣點做交易,並不是要大家照抄作業。

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